Борсово търгуван фонд, управляван от изкуствен интелект, купи акции на AMC в началото на юли, предпочитайки акции във веригата киносалони и любимите инвеститори на дребно пред подобни на Facebook или Walmart.
The Qraft AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF, търгуван като AMOM
АМОМ,
+1,04%
на Нюйоркската фондова борса, премахна някои големи технологични и търговски акции от портфолиото си този месец, тъй като се пренасочи към фокусиране върху пандемични сделки и намаляване на волатилността.
FB,
-0,52%
,
Walmart
WMT,
+0,24%
,
Home Depot
HD,
-0,33%
,
Adobe
ADBE,
-0,34%
,
и Texas Instruments
TXN,
-1,30%
заедно представляват около 28% от притежанията на фонда през юни, но и петте акции бяха напълно премахнати при последното ребалансиране в началото на юли. Изкуственият интелект, контролиращ фонда, вярва, че тези акции ще отбележат спад в цените през месеца.
Открояващата се сред акциите, добавени през юли, беше AMC
AMC,
+3,36%
,
веригата киносалони, която заедно с GameStop
GME,
+6,17%
е олицетворение на лудостта при търговията с акции на мемове през 2021 г.
Прочетете също:
Не пренебрегвайте тези 3 промени в инвестирането, подчертани от GameStop, BlackBerry и AMC, казва топ икономист
Ято инвеститори, до голяма степен организирани в платформата за социални медии Reddit, помогнаха за намаляване на късите позиции на хедж фондовете в компании, включително GameStop и AMC, по-рано тази година. Търговската лудост причини загуби за милиарди долари за хедж фондовете, невероятни печалби за хората, които го определиха правилно, и постави началото на нова ера на търговия, вдъхновена от интернет.
Цената на акциите на AMC се повиши с 570% от 20 януари до 27 януари — от близо 3 долара за акция до почти 20 долара. Акциите в групата вече са близо до 1500% досега през 2021 г., търгувайки се около $33.
И сега изкуственият интелект, управляващ AMOM, смята, че акциите ще се повишат дори през юли, купувайки достатъчно акции, за да съставляват 1,8% от фонда. Въвеждането на AMC дойде, когато роботът изостави колегите си мемове GameStop, които бяха добавени към AMOM през май, но стартираха, след като акциите паднаха с повече от 14% през юни.
„Моделът с изкуствен интелект на Qraft не е специално проектиран да инвестира в акции на мемове, а по-скоро в акции с висок потенциал за увеличаване на стойността на капитала“, каза Geeseok Oh, управляващ директор на Qraft и ръководител на неговия азиатско-тихоокеански бизнес, каза пред MarketWatch.
„ИИ не се подчинява на предразсъдъци или пристрастия и може да събере запаси от мемове, ако инерцията изглежда силно положителна“, каза О. „Този месец нашият модел намери AMC за по-опортюнистичен от други мемове като GameStop.“
Плюс:
Ето колко струва биткойн, казва JPMorgan, докато крипто е изправено пред насрещния вятър през това лято
Първите пет акции по тегло на портфейла, добавени към AMOM през юли, включват търговеца на дребно O’Reilly Auto Parts
ОРЛИ,
-0,80%
,
софтуерна група Cadence Design Systems
CDNS,
-0,52%
,
верига магазини за електроника Best Buy
ББЯ,
-2,00%
,
биотехнологичен специалист по рак Seagen
SGEN,
-1,24%
,
и разработчик на корпоративен софтуер HubSpot
ЦЕНТРИ,
-0,23%
.
След като фондът беше ребалансиран, петте най-големи притежания на AMOM по тегло на портфейла бяха групата за онлайн запознанства Match
MTCH,
-3,20%
,
компания за киберсигурност Fortinet
FTNT,
-0,85%
,
O’Reilly Auto Parts, както и конкурентът AutoZone
AZO,
-0,80%
,
и търговец на дребно Kroger
KR,
+1,27%
.
„С Covid-19, достигайки нови върхове, AI извършва сделки, свързани с условията на пандемията“, каза О. „Match Group е един от бенефициентите на пандемията с повече хора, които опитват онлайн срещи. Акциите на Fortinet придобиха известност с все повече правителства, които наблягаха на важността на киберсигурността.“
О също така добави, че е забележително, че AMOM реши да коригира портфолиото си от много големи залози – през юни трите най-добри акции на фонда представляваха 21% от портфолиото, но сега първите три акции представляват само 11 %.
„Като се има предвид нестабилните пазарни настроения, AI изглежда е коригирал портфолиото и концентрацията, за да хеджира срещу потенциални рискове“, каза той.
Още:
Tesla bull нарича електрическата стратегия на този автомобилен гигант за 35 милиарда долара „ренесанс“ и казва, че акциите могат да скочат
AMOM е регистриран в Ню Йорк от май 2019 г. и е донесъл обща възвръщаемост от 12% досега през 2021 г. и 42% през изминалата година – изпреварвайки своя бенчмарк, индекса S&P 500 Momentum, който се изкачи с сравними 34% от юли 2020 г.
Фондът е продукт на Qraft, базирана в Сеул, Южна Корея финтех група, използваща AI в своите инвестиционни продукти, които включват три други избрани от AI версии на основни индекси: индекс с голяма капитализация в САЩ
QRFT,
+0,16%
; индекс на дивиденти с голяма капитализация на САЩ
HDIV,
+0,00%
; и индекс на стойността на САЩ
NVQ,
-0,04%
NVQ.
AMOM е активно управлявано портфолио, управлявано от изкуствен интелект, проследяващо 50 американски акции с голяма капитализация и претеглящо притежанията си всеки месец. Той се основава на стратегия за импулс, като AI зад избора на акции се възползва от движенията на съществуващите пазарни тенденции, за да информира решението за добавяне, премахване или претегляне на дялове. Изкуственият интелект сканира пазара и използва своята предсказваща сила, за да анализира широк набор от модели, които показват импулса на фондовия пазар.
Навлизането на фондовете, управлявани от изкуствен интелект, на Уолстрийт обещава ново високотехнологично бъдеще за инвестиране, въпреки че все още не е оправдало шума. Теоретично, изследователите са показали, че AI инвестиционни стратегии
може да победи пазара с до 40% на годишна база
, когато се тества спрямо исторически данни.
Но Васант Дхар, професор в Stern School of Business на Нюйоркския университет и основател на базирания на машинно обучение хедж фонд SCT Capital Management,
спори на MarketWatch през юни 2020 г
че фондовете, управлявани от AI, няма да „разбият“ кода на фондовия пазар.
Препоръчвайки предпазливост, Дхар каза, че е трудно за фондовете, подкрепени от машинно обучение, да поддържат устойчиво предимство пред пазарите, които имат „нестационарен и състезателен характер“. Той посъветва инвеститорите, обмислящи система с изкуствен интелект, да задават трудни въпроси, включително колко вероятно е „превъзходството“ на изкуствения интелект да продължи в бъдещето и какви са присъщите несигурности и диапазонът от резултати за фонда.